とあるブレイクアウト戦略をビットコインのチャートで検証してみた結果･･･

Kabu chart man happy

ビットコインのシステムトレードについて、今回はブレイクアウト戦略のバックテスト結果を見てみます。

検証するルールは坂本タクマ氏の著書「マンガパチンコトレーダーシステムトレード入門編」で紹介されている「システム2 - ブレイクアウト戦略」です。

同氏の売買ルールを僕が勝手に公開するわけにはいかないので、気になる方はマンガで確認してください。手動でも実践できる非常にシンプルなルールです。

マンガパチンコトレーダーシステムトレード入門編

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ブレイクアウト戦略とは

ブレイクアウト戦略とは、あらかじめ想定した基準価格を上抜けた場合に買い、購入後はある基準価格を下抜けたら売るという戦略です。
トレンドフォロー型の戦略になります。

具体的な買いシグナルと売りシグナルはマンガを確認していただくとして、たとえば以下のチャートでは青い矢印が買いのタイミング、赤い矢印が売りのタイミングになります。

今回の検証では日足チャートを使用し、買いシグナルが出た日の終値で購入、売りシグナルが出たらすぐに売却する設定にします。ショートの場合は逆です。

ただし、現実には売りシグナルが出てすぐに売却できるとは限らないので、売却したい価格から少し（0.5%）不利な価格で売却する設定にします。現実にはタイミングが遅れることで逆に有利な価格になる可能性もありますが、バックテストではすべて不利な価格にします。

※ 坂本氏のシステムは買いシグナルが出たらすぐに購入するようですが、今回の検証では終値で判断することにします。（終値がブレイクアウトしているかどうか）

バックテスト期間は2017年1月1日〜2019年6月30日。
レバレッジは1倍でロングとショートの両方行う設定です。

同期間のビットコインのチャートはこちら。

原資は10万円に設定しました。
資産曲線はこちら。

上の画像のように右肩上がりで上昇しています。
ただし資産が増えない期間や減少する期間も当然あるので、リアルトレードではここで我慢できるかどうか難しいところです。

今回検証したルールは、買いの判断は1日1回ですが、売りの判断はリアルタイムで監視する必要があります。ただし現実的には、逆指し値（ストップ）を使うことで、1日1回の作業で済みそうです（買いシグナルが出ていたら終値で購入、売却の逆指し値を毎日更新する）。

今後も気が向いたら色々な投資戦略を検証してみようと思います。